Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi



Uji Multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan uji Farrar-Glauber (perhitungan ratio-F untuk menguji lokasi multikolinearitas). Hasil dari Fstatistik (Fi) dibandingkan dengan F tabel. Kriteria pengujiannya adalah apabila F tabel > Fi maka variabel bebas tersebut kolinear terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika F tabel < Fi, maka variabel bebas tersebut tidak kolinear terhadap variabel bebas yang lain.

Uji Heteroskedastisitas untuk terjadinya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten). Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji Park. Hasil perhitungan dilakukan uji t. Kriteria pengujiannya adalah apabila t hitung < t tabel, maka antara variabel bebas tidak terkena heteroskedastisitas terhadap nilai residual lain, atau varians residual model regresi ini adalah homogen. Demikian sebaliknya.

Uji Autokorelasi adalah untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam model sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin-Watson). Hasil perhitungan dilakukan pembandingan dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai durbin watson < F tabel, maka diantara variabel bebas dalam persamaan regresi tidak ada autokorelasi. Demikian sebaliknya.

0 Komentar untuk "Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi"